Relative Strength Index — RSI

Relative Strength Index — RSI

Индекс относительной силы, который можно найти по названию Relative Strength Index или как еще его называют трейдеры RSI, был создан всем известным аналитиком Уэллсом Уайлдером еще в далеком 1978 году. А еще эта известная личность, Уэлллс является создателем и других технических индикаторов, в основном помогающие трейдерам и аналитикам определить силовые движения в трейдинге. Это всем известные индикаторы:

  • Средний истинный диапазон или Average True Range;
  • Индекс силы или Strength Index;
  • Индекс направленного движения или Directional Movement.

Технический индикатор Индекс относительной силы — это достаточно интересный и популярный инструмент для трейдинга. Он считается самым простым и типичным осциллятором, который показывает зоны перекупленности и перепроданности рынка.

Перекупленность или перепроданность, это такие своеобразные рыночные ценовые уровни. Данные уровни позволяют более детально прогнозировать рыночное движение и при их помощи можно более глубоко, четко понять поведение рыночных цен и иметь представление для дальнейшего их развития и движения.

Например, считается, что рынок находится в зоне перекупленности тогда, когда осциллятор поднимается до достаточно высокого уровня, и наоборот, он считается перепроданным, когда осциллятор падает до недопустимо низкого уровня. На основе таких рыночных характеристик и был основан данный индикатор, который имеет определенную шкалу. На этой шкале и отмечены минимальные и максимальные значения всех зон, а также рабочая зона, то есть нейтральная зона, в которой можно спокойно работать, но для работы в этой зоне необходимо обязательно подтверждение.

Например, индикатор индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, имеет показатель 53. На данный момент рыночное движение не находится не в зоне перекупленности не в зоне перепроданности, оно находится именно в нейтральной зоне. Следовательно, рыночные цены могут пойти как вверх, так и вниз, все будет зависеть от дальнейших показателей.

Поэтому, чтобы открывать сделки на покупку или на продажу (для Форекс, фондовый рынок), на повышение или на понижение (Бинарные опционы и рынок в целом) нужно обязательно искать какие-либо подтверждения. Без подтверждений вероятность пойти в какую-либо из сторон очень высока, а от точности будет зависеть прибыль или убыток. К сожалению, в трейдинге никто ничего не гарантирует, но вот зато риски достаточно большие. Чтобы избежать ненужных рисков, надо обязательно дождаться подтверждений.

Уже давно замечено такое явление: если рынок находиться в таком состоянии, где осциллятор показывает зоны перекупленности/перепроданности, то его в дальнейшем ожидает либо разворот рыночного движения, либо дальнейшая консолидация. Но как было сказано выше, никто никаких гарантий не дает и к тому же даже и здесь мы видим стоит выбор: или — или…

Использовать индекс относительной силы лучше всего тогда, когда рынок находится в зоне ожидания, то есть рыночное движение еще не определилось в какую сторону пойдет, трейдеры выжидают наиболее выгодную рыночную цену. Таким образом образуется коридор, а еще такое поведение рынка называется флетом.

Когда рынок находится в таком состоянии очень удобно и выгодно можно торговать краткосрочными сделками, даже Turbo опционы становятся менее опасными и предсказуемыми, чем во время трендового движения. Однако новичкам профессионалы все равно не рекомендуют торговать со слишком коротким временем экспирации.

Как можно рассчитывать индекс RSI?

Этот индикатор всегда измеряет силу рыночного актива в определенный промежуток времени, используя его цены закрытия.

Рассчитывается он достаточно просто:

  • RSI = 100 — 100/(1 + RS),
  • где RS — это всегда среднее значение повышения/понижения цен закрытия определенного периода.

Как правильно нужно читать индикатор относительной силы?

Значения индикатор отражает именно силу механических, ценовых колебаний, оно изменяется в диапазонных рамках от 0 до 100.
Если индикатор силы имеет показания выше уровня 70, то это означает, что восходящие импульсы исчерпаны и рынок находится в зоне перекупленности, то есть цена торгового актива слишком высоко поднялась и в ближайшее время ожидается ее понижение.

Аналогично, если индикатор понижается ниже 30, то это означает то, что нисходящие импульсы ослабли, и рынок уже перепродан, то есть рыночная цена уже слишком понизилась и в дальнейшем ожидается ее повышение, рост.

Надо сразу же отметить, что все эти уровни являются условными. Кто — то из трейдеров вместо значений уровней перекупленности — 70 и перепроданности -30 использует уровни — 40 и соответственно — 80 для рынка при восходящих импульсах и – 20, — 60 — при нисходящих импульсных движениях.

Выбор границ уровней, это по большому счету субъективное мнение и определяет его каждый трейдер самостоятельно, но в пределах допустимых рамок.

rsi-6385711 RSI в соответствии с недавним графиком S & P 500.

При использовании индикатора не нужно циклиться на каких-то определенных значениях, все относительно и условно.

А. Элдер объясняет это явление так:

перепроданность и перекупленность рыночного движения подобны температуре не градуснике, а именно плюсовым и минусовым показаниям. Причем даже одинаковые температурные показания по-разному читаются осенью, зимой, весной или летом. Поэтому при нисходящем/восходящем рыночном движении эти показатели всегда нужно корректировать (в зависимости от движения либо вверх, либо вниз).

Торговля по RSI происходит только во время боковиков и этот индикатор абсолютно не работает во время сильных трендов. Он подает сигналы практически всегда с опережением цен, либо одновременно, и никогда не опаздывает, в это и состоит его преимущество.

  • Продавать — RSI > 70 и линия RSI опускается вниз.
  • Покупать — RSI < 30 и линия RSI поднимается вверх.

Так же его можно использовать при графических моделях.

Олимпий Меняев

Олимпий Меняев

Инвестор, предприниматель и по совместительству автор блога и канала в Яндекс Дзен «GoBinary». С 2016 года пишу про инвестиции, бизнес и саморазвитие. Рассказываю о брокерах, новостях на фондовом рынке, криптовалютных биржах и финансовой грамоте. Инвестирую в акции Российских компаний. О моих финансовых результатах читайте в регулярных отчетах на страницах этого блога